Le tendenze di mercato esistono? È possibile dimostrarlo scientificamente? Il tentativo di acquisire un “vantaggio statistico” operativo è sempre e comunque destinato a fallire? Questo libro, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla finanza frattale, vale a fornire convincenti risposte a queste tre fondamentali domande e, cosa ancor più importante, propone un metodo di trading espressamente ideato per ottimizzare il rapporto rischio/rendimento. Scoprirete leggendo che si tratta di un metodo estremamente semplice, che si fonda sulla definizione di una perfetta consonanza tra gli strumenti tecnici di volta in volta impiegati e le caratteristiche del mercato considerato in termini di persistenza, antipersistenza e casualità del suo andamento. Esattamente come la diagnosi deve precedere la cura, così pure la qualificazione del mercato dovrà precedere il tipo di operatività. È una considerazione banale, ma che grazie a questo libro trova una sua nuova ed utilissima concretezza.
Indice dei contenuti
Presentazione
Introduzione
Prima parte
Capitolo 1 La geometria frattale
Capitolo 2 A costo di risultare banale
Capitolo 3 Test delle successioni per un campione di dati
Capitolo 4 Può la scienza dimostrare l’esistenza
di tendenze di mercato persistenti?
Capitolo 5 Ma quanto è caotico il mercato?
Capitolo 6 La predisposizione dei mercati
Seconda parte
Capitolo 7 L’utile e il vero
Capitolo 8 Le regole di un trading system
Capitolo 9 Strategie direzionali: alcuni casi concreti
Capitolo 10 Il fallimento del sistema: un caso concreto
Capitolo 11 Il perfezionamento del metodo: il buon senso!
Terza parte
Capitolo 12 Il fallimento delle strategie tradizionali
Capitolo 13 C’è antipersistenza e antipersistenza!
Capitolo 14 Finanza frattale e bolle speculative
Capitolo 15 I limiti del metodo frattale
Conclusioni
Il funzionamento dell’algoritmo
Un pensiero randagio
Postfazione di Marco Delugan
