I mercati finanziari si evolvono, diventano sempre più complessi e molti scambiano 24 ore su 24. Per fronteggiarli il miglior strumento di analisi è rappresentato dai trading system.
I sistemi meccanici generano precisi segnali di acquisto e di vendita in modo razionale, senza essere influenzati da notizie, rumors e soprattutto dall’emotività dell’operatore.
La possibilità di testare molteplici strategie sui dati storici permette di selezionare quelle che si addicono al proprio profilo di rischio e di poter quantificare il rischio di portafoglio.
La nuova tendenza che sta velocemente prendendo piede è quella della completa automazione dell’ordine, che viene trasmesso dal trading system al broker senza l’intervento dell’operatore, in modo da togliere qualunque stress al trader, che non è più tentato di intervenire discrezionalmente nelle decisioni del sistema.
In questo libro, ideale prosecuzione del best seller Trading systems: progettare e realizzare sistemi automatici con
TradeStation e Visual Trader (Trading Library, 2004), Enrico Malverti affronta il tema dei vantaggi offerti dalla piena automazione dell’ordine, descrive come migliorare le resa di un trading system soprattutto mediante l’utilizzo dei filtri operativi e fornisce 8 nuove strategie, corredate da test statistici e relativi codici di programmazione, che potranno costituire spunto per il lettore per la realizzazione di propri trading system.
Nel cd in allegato sono inseriti i codici di programmazione di indicatori e trading system in formato Easy Language per TradeStation 2000/8, eSignal e Visual Trader, oltre a dispense sull’utilizzo dei vari programmi su temi come la scansione end of day, l’analisi statistica dei pattern profittevoli oltre a nozioni sui principi base di programmazione.
Chi cerca una guida completa sui trading system troverà in questo libro e nel suo predecessore un’opera di riferimento immancabile.
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Capitolo 1 - Trading system: punto di partenza o punto di arrivo per un trading di successo?
I perché del trading sistematico: pro e contro
Utilizzo dei trading system e diversificazione degli asset per il trading privato
Impiego dei trading system in ambito istituzionale
- Capitolo 2 - Realizzare un sistema di trading: i 4 punti del processo decisionale
Individuare i punti di ingresso
L'importanza dei filtri operativi
Gestire il rischio del trade
Definire l'entità della posizione
- Capitolo 3 - Esempi di come progettare strategie per il trading su azioni
Impiego del Commodity Channel Index per l¹analisi delle inversioni del mercato per il trading su azioni
Analisi intermarket e cicli di borsa: due indizi non fanno una prova ma
Cavalcare il trend con la regressione lineare: un trading system di provata efficacia
Un ottimo indicatore di trend: l'Abraham Trend Indicator
Trading azionario intraday con il MACD
- Capitolo 4 - Esempi di progettazione di strategie per il trading sui futures
Fare trading sui derivati: che cosa cambia rispetto alle azioni
Lo Stocastico: il re degli oscillatori di fronte alla prova del nove
Modelli finalizzati a qualificare la fase di mercato: DMI e VFI
Come sfruttare l¹open interest
Universalità o specificità?
Il coefficiente di accelerazione dell'ADX come base di test
- Capitolo 5 - Trading automatico
Il trading automatico: il vertice della piramide
Gestione di una postazione automatizzata
