Il più completo ed esauriente testo in italiano focalizzato sull'operatività di breve e brevissimo termine con l'ausilio dei pattern di prezzo. Un pattern è una particolare configurazione, rappresentata da un grafico a barre, che può essere individuata nella storia del prezzo di un titolo. Questo tipo di configurazione grafica presenta, generalmente, dei casi appartenenti al passato che, con molta probabilità, si manifesteranno di nuovo in futuro. Sebbene i movimenti di prezzo dei titoli siano sempre casuali, spesso essi determinano la formazione di pattern particolari destinati a ripetersi ogniqualvolta si ripresenteranno le condizioni che ne hanno originato la comparsa. Individuare un pattern è un’operazione molto semplice che può essere eseguita anche in tempo reale; tutto ciò di cui si ha bisogno è un software di base per la creazione di grafici. I pattern, inoltre, sono generati esclusivamente dai movimenti di prezzo e ciò consente all’operatore di operare in acquisto o in vendita esclusivamente in base al pattern, ignorando tutti gli fattori fondamentali. L’esistenza stessa di un pattern presuppone infatti che le informazioni fondamentali di un titolo siano già presenti nel suo movimento di prezzo. L'opera si concentra prevalentemente su tre obiettivi: fornire una base teorica essenziale relativamente ai pattern; presentare i metodi per risalire ai pattern attraverso i dati storici dei titoli; dimostrare che i pattern possono essere integrati in un metodo sistematico di trading. La fase successiva all'identificazione dei pattern è quella relativa alla costruzione dei sistemi di trading basati sui pattern stessi: si tratta sia di sistemi di trading manuali, che cioè non richiedono l’uso del computer, sia di sistemi che si avvalgono dei computer per effettuare velocemente i calcoli. Grande importanza viene data alle modalità di back-testing, le fasi di analisi delle performance storiche. Ciascuna delle attività di trading descritte è completata anche da analisi relative alle implicazioni delle strategie di money management, elemento fondamentale per la corretta gestione delle posizioni speculative. Completa l'opera una raccolta di pattern di prezzi relativi a vari titoli. Si tratta di pattern individuati mediante alcuni strumenti di ricerca automatici elaborati dall'autore, formalizzati come listati in Easy Language e con ampie spiegazioni relative alla logica di funzionamento.
Indice dei contenuti
IMPOSTAZIONE DELLE BASI
Capitolo 1
Aspetti principali
Domande frequenti
Cenni sul pattern trading
Capitolo2
Definizioni
Il pattern N-V
Capitolo 3
Tipi di pattern
Capitolo 4
Analisi dei pattern
Necessità di regole di trading precise
Descrizione delle regole di trading
Esempio: il pattern N-V
Definizione del punto d'ingresso
Definizione del profit target e dello stop loss
Analisi delle prestazioni
Esempio 1: il pattern Gamma
Esempio 2: il pattern Lambda
INDIVIDUAZIONE DEI PATTERN
Capitolo 5
Tecniche di ricerca visiva
Esempio di ricerca visiva: il pattern 3l-r (3 minimi/inversione)
Capitolo 6
Ricerca automatica di pattern
Configurazione combinatoria di pattern
Esempio del metodo CPF
Il metodo di ricerca esauriente di pattern (ESP)
Esempio di metodo ESP
Capitolo 7
Individuazione di pattern giornalieri
Esempio di metodo DPI
Il p-Indicator
SISTEMI E METODI DI TRADING BASATI SUI PATTERN
Capitolo 8
Tecniche di trading manuale
Non è necessario un computer per il trading
Un metodo manuale di trading
Capitolo 9
Elaborazione di modelli di sistemi di trading
Capitolo 10
Back-testing del trading system
Capitolo 11
Pattern al lavoro
Utilizzo di un modello di trading
Esempio di rapporto di trading
La tecnica del Next Day Projection (NDP)
Capitolo 12
Trading con pattern avanzati
Seguire il trend con i pattern
Gruppi e sottogruppi di pattern
Capitolo 13
Money management
Definizione del capitale iniziale per il trading
LIBRERIA DEI PATTERN
Capitolo 14
Le convenzioni della libreria di pattern
Titoli compresi nella libreria di pattern
Capitolo 15 (Listati e report Trading systems)
N-V Pattern
Gamma Pattern
Lambda Pattern
3l-r Pattern
Down-5c Pattern
OBB Pattern
GAP-2H Pattern
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