Trading: la guida definiva rappresenta l’opportunità di ottenere ciò che ogni trader desidera ma che pochi raggiungono: il know-how per sviluppare e utilizzare correttamente una metodologia profittevole, basata su un procedimento logico, che permetta di raggiungere risultati di successo stabili nel trading. In questa completa guida, uno fra i più celebri analisti a livello internazionale, assieme ai suoi collaboratori, offre le informazioni necessarie ad aiutare il lettore a elaborare metodologie di trading personalizzate e originali, totalmente computerizzate.
Con questo indispensabile libro, John Hill, uno degli analisti più affermati, insieme a George Pruitt e a Lundy Hill, riesce ad aiutare i trader a sviluppare sistemi in grado di migliorare il rendimento della loro operatività.
Dimostrando che l’affidabilità di un sistema dipende unicamente dai principi sui quali si fonda e dalle informazioni in esso contenute, gli autori offrono ai trader la possibilità, attraverso un processo logico, di elaborare dei sistemi personali.
Vengono inoltre spiegati in dettaglio i seguenti punti:
- I principi sui quali si basano i trading system;
- La modalità secondo cui funzionano i diversi sistemi per qualsiasi livello di capitale iniziale, con cifre che variano da 10.000 dollari fino a 1.000.000;
- Gli strumenti e le conoscenze necessarie per lo sviluppo di trading system computerizzati, testati su dati storici e profittevoli nel futuro;
- Tecniche di timing per operazioni di breve termine su qualsiasi mercato;
- Molto altro ancora... pattern di prezzo, money management e la loro integrazione in strategie solide e facilmente applicabili.
SETTE MOTIVI PER ACQUISTARE QUESTO LIBRO
1. Contiene una delle sezioni dedicate ai pattern di prezzo (e relative tecniche) più complete mai pubblicate (incluso l’eccezionale Opening Range Breakout);
2. Offre un capitolo che coniuga in maniera estremamente lucida gli swing, le Onde di Elliott e i grafici a barre;
3. Presenta svariate strategie complete basate su canali, trendline e oscillatori;
4. Affronta il tema del money management in maniera magistrale, indicando anche le differenze nell’approccio al portafoglio,in funzione del capitale: da 10.000 a 1.000.000 di dollari;
5. Definisce in maniera estremamente chiara i punti chiave del grafico, in funzione della volatilità delle barre e della loro configurazione grafica;
6. Introduce i nuovi rivoluzionari concetti della Drummond Geometry, un affascinante approccio sviluppato in oltre trent’anni dal trader canadese Charles Drummond;
7. Contiene ben 5 listati (per TradeStation) di trading systems (daily e intraday) sviluppati dagli autori;
JOHN R. HILL è presidente e fondatore di Futures Truth, diffusissima newsletter che analizza e valuta trading system di tutto il mondo. È stato più volte ospite alla CNBC ed è un popolare speaker a numerose conferenze sulla speculazione. È laureato in ingegneria chimica presso la Ohio State University.
GEORGE PRUITT è responsabile della ricerca per Futures Truth. Inoltre ha collaborato alla rivista Futures. I risultati delle sue ricerche sono state pubblicate dal Wall Street Journal e da Barron’s. Ha conseguito la laurea in informatica presso la University of North Carolina di Asheville.
LUNDY HILL ha iniziato la sua carriera al floor del Chicago Mercantile Exchange e del Chicago Board of Trade. Attualmente collabora con il Commodity Research Institute, una società di brokeraggio sui futures. Precedentemente ha fondato la Stafford Trading Company, CTA. È laureato in ingegneria elettronica e informatica presso la Clemson University.
Indice dei contenuti
SOMMARIO
Introduzione: la ricerca della verità
CAPITOLO 1 – I setup ovvero osservare il quadro generale
Trading e investimento
L’ultimo ritrovato in fatto di timing per tutti i mercati
La rivoluzione tecnologica
Fasi del mercato
Come guadagnare applicando queste teorie
Esempio pratico sulle regole di trading
Operare o non operare
CAPITOLO 2 – Applicazione pratica della Teoria delle Onde di Elliott
Target per i movimenti principali
Onde o fasi di correzione
Esempio pratico sul petrolio
Come fare trading con le correzioni A o ABC di uno strappo
Piano di trading
Altri studi sui cicli
CAPITOLO 3 – Grafici a barre e loro capacità di previsione
Come sfruttare i pattern a breve termine per ottenere un profitto
Tecniche d’ingresso
Sviluppo di sistemi basati sulle chiusure
I gap
Chiusura ad uncino
Barre a range ristretto
Sfruttare i range ristretti
Sfruttare le barre ad ampio range
Aree di acquisto
Stop
Realizzare i profitti
Giocare d’anticipo
Regola del breakout
Gap in apertura
CAPITOLO 4 – Canali e trendline
Trendline e movimenti paralleli
Trading con la linea 0-297
Sistemi basati sui canali
CAPITOLO 5 – Swing
Swing chart
Giocare d’anticipo
Esaurimento di un movimento
Posizioni rialziste aperte in corrispondenza di un ritracciamento
Azione e reazione
Acquisti preparatori
Durata e ampiezza
Vendere sui massimi dopo un’inversione del trend
Rally a tre barre
Profitti mantenuti e rally a partire dall’area di supporto
Setup d’inversione del trend
Continuazione del trend
Tre impulsi verso un minimo
Aree di supporto e di resistenza
Proiezioni di durata e di ampiezza
Trend
Prima giornata in un rally
CAPITOLO 6 – Pattern
Opening range breakout
Conferma del trend rialzista
Pattern effetto molla d’inversione
Pattern upthrust d’inversione
Pattern yum-yum di continuazione
Formazione a “l” e inversione a “l”
Doppi massimi e doppi minimi
Coda corta del mattino
Pattern clear out
Barre sovrapposte e non sovrapposte
Sovrapposizione minima di due barre
Trading system basati sui canali
Pullback
Comprare in corrispondenza del massimo della barra del minimo/ vendere in corrispondenza del minimo della barra del massimo
Tre barre positive/negative
Triangolo dinamite
Range ristretto/range ampio
Flip a due barre
Breakout di formazioni ad ampiezza ridotta
L’importanza dei punti d’uscita
Utilizzo degli strumenti tecnici nel trading sull’S&P
CAPITOLO 7 – Geometria di Drummond e PLdot: introduzione agli elementi di base
Che cos’è la geometria di Drummond?
CAPITOLO 8 – Introduzione ai trading system
Perché utilizzare un trading system?
Disfarsi di “quella” pubblicità
Dovrei comprare un trading system?
Miti e realtà dei trading system
CAPITOLO 9 – Da dove iniziare
Hardware, Software, Dati, Indicatori
Cinque approcci utilizzati dai migliori trading system
Anatomia di un trading system
CAPITOLO 10 – Test sui dati storici, beneficio o maledizione?
Performance simulate
Curve fitting
Ottimizzazione periodica – funziona?
Alternative all’ottimizzazione – parametri adattivi
Il compito di sviluppare un trading system spetta al trader e non al computer
Come valutare le performance di un trading system
Come valutare il portafoglio di un trading system
CAPITOLO 11 – Money management
Dati statistici – uno strumento indispensabile
Rischio di rovina
Modello di allocazione
Rendimento composto
Posizionamento degli stop di protezione e dei profit target
CAPITOLO 12 – Esempi di sistemi e portafogli tipo
Portafoglio 1: capitale iniziale di 10.000 Dollari
Portafoglio 2: capitale iniziale di 20.000 Dollari
Portafoglio 3: capitale iniziale di 50.000 Dollari
Portafoglio 4: capitale iniziale di 100.000 Dollari
Portafoglio 5: capitale iniziale di 300.000 Dollari
CAPITOLO 13 – I dieci migliori sistemi di tutti i tempi
Bibliografia
Appendice – Listati
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