La costanza ci continua a premiare: circa 50% medio annuo lordo con le opzioni sul DAX
IL METODO LONG STRANGLE: LA COSTANZA CI CONTINUA A PREMIARE. ANCORA +50% CIRCA MEDIO LORDO ANNUO CON LE OPZIONI SUL DAX.
Sono passati più di due anni e mezzo da quando ha preso la luce il sito strategieinopzioni.it e il tempo ci sta continuando a dare ragione.
I risultati? È ormai evidente da tempo, non sono il frutto di una occasionale operazione o qualche operazione andata benissimo, il cosiddetto jolly.
Anzi di jolly, in tutto questo tempo, almeno fino ad ora proprio non ne abbiamo pescato nemmeno uno anche se sappiamo che il Long Strangle prima o poi… ce ne metterà uno sul piatto.
Dati Vs backtest
I dati che presentiamo sono frutto di una operatività reale e non il prodotto di “scrupolosi” back test. E ora entriamo nel merito:
Attorno al 10 novembre abbiamo subito un drawdown, nulla di particolarmente pesante, ma frutto per lo più di un comportamento dei Market Maker a dir poco inqualificabile.
Si sono “assentati” per ore, su alcune scadenze sulle opzioni sul DAX proprio in presenza di un dato americano che ha dato la scossa al mercato, impedendo di fatto di negoziare a prescindere se opzioni in perdita in utile o a copertura.
Ebbene il danno che abbiamo subìto sulle nostre analisi, e lo ripeto in gran parte non dovuto al metodo in se, ma ad un comportamento quantomeno da stigmatizzare da parte dei MM, ma questo è un inconveniente che probabilmente non abbiamo subito solo noi, e mi piacerebbe verificare cosa è riportato nella gran parte delle equity line costruite con i back test, ma penso proprio che magicamente non apparirà per nulla e tutto sarà fantasticamente ideale, ma fate attenzione alle magie.
È arrivato il momento
Vi aspettiamo numerosi.
Andiamo ora ai contenuti numerici partendo dalla equity-line aggiornata con le operazioni chiuse al 13 gennaio 2023.
Da giugno 2020 presenta un 48,7% annuo medio.
Il risultato come si vede è progressivo, ma non frutto di un periodo particolarmente fortunato.
Il profilo “Attento”
E lo abbiamo ottenuto con un profilo di rischio “attento”, infatti mediamente abbiamo investito meno del 50% del capitale dedicato a questo tipo di attività, mentre e qui vi chiedo di leggere con attenzione:
IL RITORNO PERCENTUALE DEL 48% CIRCA È RIFERITO A TUTTO IL CAPITALE DISPONIBILE E QUINDI AL 100% DELLA SOMMA MESSA A DISPOSIZIONE.
È servito un periodo iniziale di rodaggio durante il quale dovevamo coinvolgere i nostri abbonati che spesso partivano da logiche differenti e/o che non conoscevano bene la materia, periodo che comunque non è certo stato avaro di soddisfazioni
Abbiamo così introdotto gradualmente concetti e strutture e stiamo continuando a farlo, che nella fase iniziale sarebbero state meno digeribili, perché la didattica è la parte fondamentale del nostro sito strategieinopzioni.it e così facendo siamo riusciti contestualmente a migliorare il già ottimo risultato precedente. Le nostre analisi sono esclusivamente didattica per l'insegnamento del metodo con un piano di studi completo di dati reali per comprendere ogni aspetto.
Il periodo più lungo senza un nuovo incremento dei profitti assoluti con le nostre analisi (quindi nuovo massimo di guadagno) è durato circa 3 mesi (peraltro in una sola occasione).
È solo in questo modo che si può davvero imparare ad operare con le opzioni, studiandone un metodo continuativamente e confrontando le proprie analisi con tutti gli strumenti operativi che sono presenti nel sito. Un sito che mette in campo tantissimo materiale didattico che ognuno dei nostri utenti può leggersi sempre e in qualsiasi momento per non trovarsi mai nella condizione di non capire un movimento del mercato perché questa non comprensione dei movimenti è una delle condizioni peggiori in cui si possa incappare.
Parliamo di rendiconti
Immaginando un rendiconto semestrale come quello di una banca al 30 giugno e 30 dicembre, ad ogni ricorrenza semestrale è stato rilevato un utile decisamente superiore al semestre precedente e che si è sempre aggirato attorno al 30% medio lordo annuo.
Viene riportato poco sotto la statistica riguardante le singole tipologie di struttura, ma è riduttivo attribuire ad una singola tipologia una maggior redditività rispetto ad un’altra, perché il nostro potafogli va visto nell’insieme.
Spesso come nel gioco di scacchi, si sacrifica un pezzo magari importante come la torre, per acquisire una posizione di forza e riuscire quindi nell’intento di dare scacco matto all’avversario (il mercato).
Comunque questo è il risultato delle operazioni proposte:
- Numero operazioni totali concluse: 156
- Numero operazioni chiuse in utile: 131
- Numero operazioni chiuse in perdita: 25
- Rapporto operazioni in profitto/perdita: 84%
E veniamo alle principali strutture:
- IRON CONDOR: 51 (42 in utile e 9 in perdita)
- LONG STRANGLE 41 (32 in utile e 9 in perdita)
- CREDIT SPREAD: 33 (30 in utile 3 in perdita)
- CALENDAR: 21 (19 in utile e 2 in perdita)
- ALTRE STRUTTURE: 10 (8 in utile e 2 in perdita)
Chiudiamo con altri dati, che in ogni caso risultano interessanti
- Rendimento medio delle operazioni positive: 1,80%
- Rendimento medio delle operazioni negative: -4,29%
- Rendimento medio di tutte le operazioni: 0,82%
- La migliore operazione ha reso l’8,3%
- La peggiore operazione ha reso -8,7%
- Mediamente in ogni singola operazione sono stati investiti 3.250€ (considerando la media di 2 lotti, che diventa la metà per chi opera con un lotto solo).
- La durata effettiva media “prevista” di ogni singola operazione è stata di 35 giorni di calendario.
- Mentre quella effettiva media “reale” è stata di 22 giorni di calendario.
- 610 post pubblicati
- 60 webinar prodotti
Voglio precisare che non ho perseguito la ricerca di una equity line perfetta priva o quasi di drawdown da dare in pasto “commercialmente” perché credo che spesso, il tentativo della sua lineare costruzione, impedisca la realizzazione di profitti più cospicui.
Certamente il tutto senza trascurare il controllo della massima perdita sostenibile che nel mio libro ho quantificato nel 30% per ogni singola operazione e che, essendo solo una parte del patrimonio dedicato alle opzioni, non arriverà mai ad incidere eccessivamente sull’insieme del patrimonio dedicato a questo tipo di attività.
Con questi numeri riportati qui sopra potrete ben capire che il sito di didattica operativa www.strategieinopzioni.it è una formazione specifica con una determinata disciplina perché le analisi vengono spiegate in ogni dettaglio.
Strategieinopzioni.it non è solo un sito ma una community in opzioni che sta crescendo!
Per chiudere questa carrellata di dati ripeto che saremo presenti a ITForum con il nostro stand di Trading Library ed apposito Workshop dedicato al metodo.
Vi aspettiamo numerosi
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