Trading System sulle curve non di prezzo

Le curve non di prezzo sono quelle serie storiche che tracciano l'andamento del mercato senza prendere in considerazione massimo, minimo, apertura, chiusura. A differenza degli indicatori, che di solito sono valori derivati dal prezzo grezzo, le curve non di prezzo si riferiscono ad altre caratteristiche della attività di Borsa quali ad esempio il numero dei titoli al rialzo, il numero dei titoli con volumi al rialzo, il numero dei titoli superiori alla media mobile a 200 giorni, la percentuali di investitori che si dichiara rialzista, put/call volume ratio, l'open interest, il numero di titoli con tick al rialzo, la volatilità implicita, etc.

La domanda a cui questo libri cerca di rispondere è chiara: è possibile costruire trading system efficienti basandosi esclusivamente sulle curve non di prezzo? O meglio le curve non di prezzo riescono a fornire un vantaggio al trader? Con i dovuti distinguo la risposta è sì: con semplici trading system basati sulle curve di prezzo è possibile battere il mercato e si possono anzi ottenere interessanti risultati. Il libro affronta una disamina dei principali indicatori non di prezzo, ne tratteggia la logica e la costruzione e quindi mostra il codice in formato Multicharts sia dell'indicatore che del trading systems. Il lettore potrà così direttamente beneficiare del certosino lavoro di programmazione dell'autore. E proprio la messa a disposizione di una ricca mole di trading systems pronti all'uso fa di questo libro un must per il trader evoluto e per l'appassionato di trading quantitativo.

Riccardo Russo

Editorialista di LetteraDiBorsa.it, dove cura una rubrica dedicata agli indicatori non di prezzo, è programmatore quantitativo per alcuni operatori istituzionali. Si è laureato in Informatica per il Management presso l'Università degli Studi di Bologna ed è speaker presso diversi corsi e seminari sul trading quantitativo.

Emilio Tomasini

Professore a Contratto di Finanza Aziendale all'Università degli Studi di Bologna presso il Dipartimento di Scienze dell'Informazione è tra i più noti cultori europei di trading quantitativo. I suoi modelli quant sono utilizzati da diverse società di gestione italiane ed estere.

Emerick De Narda

E' uno degli anchorman di punta di Class - CNBC dove conduce numerosi programmi focalizzati sul trading: Trading Room, Bond tv, Market Driver, Focus Certificates, Fx Trading. E' entrato a far parte della redazione del quotidiano finanziario MF/Milano Finanza subito dopo la laurea in economia aziendale all'Università Luigi Bocconi.