ONLYCALENDARSVC - Valutazione delle Performance
Ci siamo dati un orizzonte temporale trimestrale per verificare la bontà della nostra strategia, tant’è che abbiamo previsto abbonamenti al servizio molto brevi, solo trimestrali e semestrali.
Il nostro intendimento infatti è quello di fare in modo che anche con un mercato anomalo, possa emergere comunque un risultato positivo trimestrale.
Abbiamo dichiarato che se non dovessimo riuscire a realizzare un rendimento netto annuo di almeno il 10% al netto di tutti i costi possibili e immaginabili il servizio verrà chiuso senza indugio.
Il servizio sia ben inteso non è un servizio di segnali ma di didattica operativa !!!!
Ed ora veniamo al contesto che abbiamo vissuto in questi primi quattro mesi o poco più.
Come sapete la mia idea è quella di sfruttare attraverso il Calendar o Diagonal (che comunque chiamo Calendar ugualmente .. ) la tendenza del mercato.
E quando è nato il servizio onlycalendarsvc, il 31 ottobre, tale tendenza era “inequivocabilmente” ribassista e pertanto siamo partiti con un Calendar put.
Quando sbagliamo tendenza, cerchiamo sempre di rimediare sostituendo le coperture, ma il trend da ottobre a dicembre si è sviluppato senza un minimo rientro dei prezzi tant’è che anche un banalissimo -2% ha dovuto attendere quasi due mesi prima di concretizzarsi evento che a livello statistico ha fatto parte delle eccezioni.
Pertanto il movimento statisticamente anomalo del DAX ci ha impedito di inserire un correttivo robusto.
Possiamo benissimo affermare quindi che siamo partiti ,,, con il piede sbagliato … ciò non ci ha impedito però di realizzare, dopo qualche titubanza iniziale, un risultato positivo già nel primo trimestre che abbiamo chiuso come scritto altrove con un soddisfacente +9,51%.
E nel secondo trimestre che ha preso avvio il 31 gennaio le cose stanno andando addirittura meglio.
Ma veniamo ai risultati che definirei DECISAMENTE BUONI visto il comportamento del mercato non proprio friendly appunto.
Abbiamo realizzato infatti dalla partenza in poco più di quattro mesi il 20,54%, ovviamente lordo come TUTTE le equity line che vengono presentate.
Si ora mettiamo qualche numero in fila ...
Il capitale nominale di partenza è di 10.000€ che ci siamo prefissati di investire in modo sostenibile e quindi decisamente poco aggressivo, rifiutando a priori una eventuale posizione NAKED!
I risultati fanno riferimento al capitale nominale iniziale di 10.000€
• Capitale medio investito per singola struttura = 1.309€
• Numero massimo di strutture presenti contemporaneamente a mercato = 3 (solo in un caso, MAI nella stessa direzione e quindi il risultato di una struttura compensava il risultato di un’altra.)
• Massimo draw down = -2,29%
• Risultato medio per operazione = 1,03% di cui
• Risultato medio per operazione positiva = +1,42%
• Risultato medio per operazione negativa = -2,55%
• Numero di operazioni concluse = 20 di cui
• 18 positive
• 2 negative
• Delle altre 2 operazioni ancora in essere una risulta in utile, l’altra con scadenza maggio in sofferenza (trattasi di calendar put) ma che ha davanti più di due mesi per recuperare.
• Durata media operazione = 8,85 giorni di cui
• Massima durata 50 giorni
• Minima durata 0 giorni ( aperta al mattino chiusa al pomeriggio)
• Ben 13 operazioni sono durate meno di 5 giorni
Veniamo ai costi.
Oltre alle tasse e ai costi di intermediazione Euro 2,50 e capital gain e prendiamo in considerazione anche i costi del servizio Onlycalendarsvc.it:
un abbonamento trimestrale costa 180 euro iva compresa
un abbonamento semestrale costa 290 euro iva compresa
Come abbiamo detto poco sopra il rendimento assoluto da inizio servizio è stato del 20,54% che su 10.000€ significa 2.054€, questo usando un impegno finanziario molto ma molto contenuto, che come abbiamo scritto sopra è stato di 1.309€ medii a struttura.
Parametrato all’anno tale rendimento sfiora il 58% circa!
Esame superato
Direi che se questo era un esame, lo abbiamo brillantemente superato.
Abbiamo quasi sempre agito con un solo lotto per operazione , appare quindi del tutto evidente che “rischiare” meno è .. molto difficile ….
Ovviamente poi tanto dipende dal grado di rischio che ognuno intende correre, nel nostro caso ripeto è stato molto basso perché abbiamo investito mediamente 1.309€ ovvero il 13% circa del capitale disponibile.
A livello trimestrale, nel primo (31 ottobre – 31 gennaio), abbiamo realizzato il 9,51%, in quello in corso (31 gennaio – 30 aprile) siamo ad un parziale di +11,03%
Chi vuole avvicinare questa esperienza, può sottoscrivere anche un semplice abbonamento trimestrale, l’impegno non è certo proibitivo.
Il servizio di didattica in opzioni www.onlycalendarsvc.it è curato da Vito Tarantini e Corrado Rondelli
Articolo letto 713 volte.
Inserisci un commento