Opzioni: I risultati si vedono realmente

Per tutti coloro che hanno potuto assistere al seminario di Vito Tarantini, Autore del libro in Opzioni – strategie con il long strangle, o che hanno già potuto vedere l’interessante tutorial dedicato al metodo Long Strangle ecco un piccolo cadeaux arrivato oggi in redazione.

Long Strangle per tutti gli Option Trader.

Il tutorial studiato da Vito Tarantini e dedicato al Long Strangle è stato realizzato a cura di Trading Library nel mese di ottobre e confezionato su cd rom per offrire al lettore del libro uno strumento di studio molto efficace.

Il cd-rom videotutorial Strategie con il Long Strangle è stato regalato agli acquirenti del libro sul nostro sito, solamente fino alla data del 31.10.2019.

Questo tutorial, molto operativo è stato poi in buona parte riproposto anche al seminario tenuto personalmente da Vito Tarantini al TOL 2019 di Borsa Italiana.

Con lei Tarantini, che è il Maestro di questo metodo vorremmo mostrare ai nostri lettori che cosa è realmente successo dopo le se strategie spiegate nel tutorial? Lei in tutta risposta, e nulla poteva essere più chiaro di ciò che lei ci ha mandato, dicevamo in tutta risposta ci ha inviato la griglia dei prezzi aggiornata a oggi 4 novembre 2019 alle ore 14.28.

lo strangle si componeva di una call base 12.500 scadenza dicembre che si comprava ad un massimo di 281 e di una put stessa scadenza base 12.250 che si comprava ad un massimo di 319 per un totale di 600 punti, come si evince dalla pagina 27 della presentazione.

Ad oggi tale strangle pagato 600, vale, applicando i denari, 734 punti ovvero 134 punti in più pari ad oltre il 22%  in poco più di un mese, e questa come ho tentato di spiegare nel tutorial ed al Tol è realtà e non teoria!

Ovviamente tale performance è legata esclusivamente all'operazione in questione e non certo a tutto il patrimonio che mai e poi mi dovrà essere investito in una singola operazione anche se le probabilità di successo dovessero presentarsi come elevatissime

Questi appunti che avete letto sono alcuni degli elementi che fanno Grande un libro e l’Autore.

Ma non è tutto: in data 8/11/2019 si è verificata una performance stratosferica! 

La statistica "principe" illustrata sia nel tutorial, sia al Tol, e che vede oscillare il Dax all’interno di un singolo mese borsistico di almeno il 3% è stata rispettata anche a novembre, ad oggi infatti si è mosso di oltre il 5%.
Lo strangle presentato nelle stesse occasioni con scadenza dicembre, come già visto, presentava un utile del 34%, ma per chi si fosse “dimenticato” di chiudere l’operazione ( male !!!! ), oggi l’utile è diventato stratosferico, e come si può notare dalla griglia dei prezzi allegata, a fronte di una spesa di 600 punti, oggi se ne ricaverebbero 852! Che in percentuale significa qualcosa come il 42%.



Attualmente chiusa con successo l’operazione suggerita, se ne propone un’altra però su scadenza gennaio e che consiste nell’acquisto sempre di uno strangle che, con il DAX a 13.278, vede come basi la call 13.400 acquistabile a 226 e la put 13.150 acquistabile a 252 ( senza nemmeno provare a mettersi in mezzo fra denaro e lettera ! ), per una spesa complessiva di 478 punti ( vedi griglia allegata ). A queste condizioni con un orizzonte temporale di 45 sedute, si deborda con il 4,51% lato call e 4,56% lato put. Analizzando la matrice contenuta nel libro e presentata nelle due occasioni citate, osserviamo che a scadenza, tale strangle, ha la probabilità di vedere debordato uno dei due lati superiore al 94%. E questo senza considerare che “prima” della scadenza le opzioni esprimono anche valore tempo e che quindi tale probabilità oggettivamente è addirittura maggiore.