Bollinger, Ichimoku e altre bande di volatilità
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L’autore affronta il tema della volatilità concentrandosi principalmente sulle Bande di Bollinger, le Bande di Keltner e il sistema di Ichimoku. Studiare attentamente la volatilità aiuta a mettere in evidenza il principale errore commesso dal trader neofita che entra sul mercato in periodi di alta volatilità con posizioni elevate e in periodi di bassa volatilità con posizioni ridotte.
L’autore dimostra che Bollinger, Keltner e Ichimoku possono essere utilizzati proficuamente in maniera “sistematica” (anche con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale) per ottimizzare la componente rischio/rendimento ma sottolinea, in un contesto di mercato in continuo mutamento, l’importanza delle emozioni positive (Intelligenza Umana) nei processi decisionali e nella generazione di idee innovative. In questo senso le Bande di Bollinger possono essere valide ed efficaci con strategie di mean reverting in contesti di mercato dove il regime di volatilità è di un certo tipo ma che l’”euristica” di vendere quando il prezzo tocca la banda superiore e di comprare quando arriva sulla banda inferiore deve essere abbandonata a favore di un’apertura mentale indispensabile con uno strumento duttile come questo. In questo senso, l’autore ritiene che fare “trading discrezionale di strategie sistematiche” sia il futuro di tutte le strategie quantitative, comprese quelle che utilizzano Bollinger, Keltner e Ichimoku. Il libro si chiude con due importanti contributi di Eugenio Sartorelli e Luca Giusti, entrambi esperti trader in opzioni.
Le strategie KeBoll e ChikoBo e i temi presentati nel libro sono stati discussi alle conferenze internazionali di analisi tecnica IFTA Kuala Lumpur 2018 e IFTA Cairo 2019
Indice testualeINTRODUZIONE Perché un libro su Bollinger e Ichimoku
CAPITOLO 1 Bollinger e Ichimoku nel contesto di oggi Bollinger e Ichimoku per affrontare i cambiamenti dei mercati Bollinger e Ichimoku: trading discrezionale o trading sistematico? Bollinger e Ichimoku: trading discrezionale di strategie sistemiche
CAPITOLO 2 Volatilità storica e volatilità implicita L’importanza del regime di volatilità Misurazioni di volatilità storica Prima misurazione: Momentum dei prezzi e variazione del momentum Seconda misurazione di volatilità: massima oscillazione della variazione dei prezzi Terza misurazione di volatilità: numero di oscillazione dei prezzi Misura frattale di volatilità Misurare una struttura frattale Misurazione frattale di una serie storica Quarta misurazione: grado di attività entro un intervallo temporale definito misurato da ATR Quinta misurazione: deviazione standard e volatilità Misurazioni di volatilità implicita Opzioni: che cosa sono? Indice Vix: come funziona l’indice della paura Indice SKEW: il rischio di coda Interpretazione di SKEW
CAPITOLO 3 Bande di volatilità Mean reverting o breakout volatility? Costruzione delle bande Bandwidth Trading con le bande Regolare le bande per un miglior contenimento dei prezzi Le Bande di Keltner STARC Bands (Stoller Average Range Channels) Canale di Donchian
CAPITOLO 4 Le Bande di Bollinger e la dimensione della volatilità Costruzione delle Bande di Bollinger Gli indicatori delle Bande di Bollinger Il %B Bandwidth Strategie mean reverting e gli eccessi con le bande Strategie trend following
CAPITOLO 5 Strategie con le Bande di Bollinger Strategia reversal Strategia breakout Bande di Bollinger e stocastico Bande di Bollinger, stocastico e Heikin Ashi Bande di Bollinger ed eccessi a livello intraday
CAPITOLO 6 Le Bande di Bollinger e lo spread trading 6.1 Convergence e divergence trading Bande di Bollinger e forza relativa
CAPITOLO 7 Le Bande di Bollinger e le Bande Keltner: lo Squeeze e la strategia Ke-Boll Lo Squeeze e le compressioni di volatilità La strategia di Carter Alcuni esempi storici di Squeeze: crisi del 2008 e bolla del 2000 La strategia inversa dello Squeeze: il Bulge Come automatizzare lo Squeeze: l’indicatore Ke-Boll Strategia di breakout di volatilità: strategia Ke-Boll Strategia Ke-Boll con trailing stop
CAPITOLO 8 Ichimoku Il sistema Ichimoku Kinko Hyo I cicli Ichimoku Kinko Hyo e trend following
CAPITOLO 9 Bollinger e Ichimoku insieme Alcune strategie classiche di Bollinger e di Ichimoku Strategie ChikoBo e BoLeade-r Chikou e Percent B Cloud e Percent B Canale di Donchian e Base Line di Ichimoku |
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