Special Edition del 12 dicembre 2019
OPZIONI
|
|
| autori: | Vito Tarantini |
| formato: | Libro |
| prezzo: | |
| vai alla scheda » | |
Special Edition del 12 dicembre 2019
Non perdete nemmeno un rigo di questo aggiornamento arrivato in redazione per Voi. Scritto da Vito Taranti Autore del libro "Le Opzioni - strategie con il long strangle", un libro che sta riscuotendo molto successo.
E non perdete nemmeno la nostra Trading Xmas, una promozione fantastica tutta da vedere sulla pagina creata appositamente per farvi scegliere i vostri testi preferiti e coccolarvi con il nostro regalo, Trader’s Socks!
Una coccola tutta per il trader, perché non c’è niente di più rilassante che leggere il proprio libro preferito su un divano con il caldo confort delle Trader’s Socks…certo che essendo termiche andranno benissimo anche per tutti i nostri meravigliosi sport invernali.
Buona lettura
Stella Boso
Certe partite bisogna giocarle e questa è una di quelle – di Vito Tarantini
Sì perché nel giro di pochi giorni a partire da giovedì 12 dicembre con le elezioni in GB per proseguire al 15 dicembre data dalla quale dovrebbe partire un nuovo inasprimento dei dazi imposti dagli Usa verso la Cina, alcuni eventi potrebbero spostare i mercati o in una direzione o nell’altra. E quale migliore occasione per entrare a mercato con uno strangle? Quella che si presenta oggi è proprio una occasione d’oro, infatti come da griglia sottostante possiamo acquistare con il DAX a 13.100 scadenza 21 febbraio 2020 call strike 13.300 a 240 e put strike 12.900 a 260 per un totale di 500 punti tondi tondi.
Rileviamo i soliti B.E. a 13.800 ( strike call 13.300 + costo di 500 punti ) e a 12.400 ( strike put 12.900 – costo 500 punti ). Tali B.E. distano dal prezzo spot di 13.100 del 5,34%. Andiamo a questo punto a verificare sulla matrice riepilogativa di pag 60 del mio libro su tale materia e possiamo notare che le probabilità di vedere debordare tale struttura indifferentemente in una delle due direzioni nelle 47 sedute di borsa aperta che ancora mancano alla scadenza prescelta del 21 febbraio è elevata, è infatti dell’88% circa. Ma c’è di più, molto di più, perché oggi il DAX si trova grosso modo allo stesso livello dove si trovava in chiusura di scambi il 6 novembre e non avendo ancora realizzato da quella data una oscillazione “fisiologica” ne deriva che la probabilità che apparentemente oggi è dell’88% in realtà è molto molto superiore. Andiamo allora proprio a verificare quale è stato lo scostamento di queste 25 sedute trascorse, tali infatti sono quelle dal 7 novembre ad oggi. Il DAX ha oscillato in questo periodo fra il top di 13.374 ( +1,55 ) e il bottom 12.886 ( -2,16% ). Se confrontiamo tale consuntivo con il comportamento dell’indice tedesco negli ultimi 20 anni per tale durata scopriamo che un movimento inferiore a tali percentuali ha pochissimi riscontri, solo nell’1,05 dei casi !!!!! Proviamo ancora a verificare quale è lo scostamento minimo storico per un periodo di 71 sedute, ovvero dalla predetta chiusura del 6 novembre al 21 febbraio giorno di scadenza dello strangle appena impostato. 
Ebbene non si è mai mosso meno del 3,18% il che significa che il DAX, ammesso non vada a segnare un movimento negativo record inferiore al 3,18% lo vedremo “almeno” o sopra 13.588 o sotto 12.751 ( vedi righe verdi nel grafico ). Per la cronaca in questa tabellina sono riepilogati i “potenziali” livelli raggiungibili secondo le varie probabilità rilevate nel comportamento ventennale del DAX. Le rette rosse sul grafico invece sono poste sui B.E. dello strangle e per raggiungere tali livelli è sufficiente che il DAX si muova come ha fatto nel 97% dei casi, si dico 97% dei casi!!! Quelle celesti si riferiscono al 90% dei casi. Ed è per questo che tali partite vanno giocate!
Articolo letto 1153 volte.
Inserisci un commento